Контрольная работа по дисциплине «Эконометрика»
Тема: вариант 3
Оригинальность - 68% (по системе antiplagiat.ru)
Объем - 31 страница + расчеты в Exel
Год защиты - 2013
Задание № 1.
По данным об экономических результатах деятельности российских банков (www.finansmag. ги), по данным Банка России (ии'уг. с hr. пи regions) и Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru) выполните следующие задания.
1. Проведите качественный анализ связей экономических переменных, выделив зависимую и независимую переменные.
2. Постройте поле корреляции результата и фактора.
3. Рассчитайте параметры следующих функций:
- линейной;
- степенной;
- показательной;
- равносторонней гиперболы.
4. Оцените качество каждой модели через среднюю ошибку аппроксимации и F- критерий Фишера.
5. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 15% от его среднего уровня. Определить доверительный интервал прогноза для уровня значимости а=0,05.
Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке.
Задание № 2.
По данным об экономических результатах деятельности российских банков(www.finansmag.ru) выполните следующие задания.
Постройте линейное уравнение множественной регрессии и поясните экономический смысл его параметров.
Определите стандартизованные коэффициенты регрессии.
Определите парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции.
Дайте оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F- критерия Фишера.
Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозные значения факторов составляют 80% от их максимальных значений.
Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке.
Задание № 3.
По данным о средних потребительских ценах в РФ, взятым из соответствующей таблицы, выполнить следующие действия:
1. Параметрылинейного, экспоненциального, степенного, гиперболического трендов, описывающих динамику доли малых предприятий. Выберите из них наилучший, используя среднюю ошибку аппроксимации и коэффициент детерминации.
2. Выбрать лучшую форму тренда и выполнить точечный прогноз на 2012, 2013 и 2014 годы.
3. Определить коэффициенты автокорреляции 1, 2, 3 и 4 порядков.
3. Построить автокорреляционную функцию временного ряда. Охарактеризовать структуру этого ряда.
